Ngày 2/12/2009, Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam (CRV) và Tạp chí Vietnam Business Forum đã tổ chức thành công cuộc tọa đàm về quy trình dự báo và kết hợp dự báo giá chứng khoán.

Tham gia buổi trao đổi gồm đại diện của VietnamNet Financial News, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia, Khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD), Khoa Toán Tin Trường Đại học Bách Khoa, Hội toán ứng dụng Việt Nam, Học Viện Tài Chính và một số đơn vị khác quan tâm.

GS.TS Nguyễn Khắc Minh, Trường Đại học KTQD dân trình bày lý do tại sao phải xây dựng quy trình dự báo và tầm quan trọng của kết hợp dự báo, và đặc biệt nhấn mạnh đến những đặc trưng trong dự báo giá chứng khoán ở Việt Nam.           

Tại buổi toạ đàm, 3 mô hình Demo về dự báo chỉ số VN-index đã được trình diễn và thu được các kết quả rất khả quan.

Kết quả dự báo bằng mô hình mạng Nơ ron phức hợp do nhóm của ông Nguyên Danh Tú – Khoa Toán tin Đại học Bách Khoa trình diễn cho thấy 70/100 phiên có kết quả sai số là 1%.

Kết quả dự báo bằng mô hình phi tuyến của nhóm TS Nguyễn Việt Hùng, Khoa Kinh tế học, trường Đại học KTQD cho kết quả cũng khá tốt, trong 100 phiên tính từ ngày 7/7 đến 24/11/2009 kết quả dự báo của mô hình cho thấy: 68/100 có sai số dự báo nhỏ hơn 1%; 86/100 phiên đúng xu hướng thị trường và nếu kết hợp cả hai chỉ tiêu đúng xu hướng và sai số nhở hơn 1% thì đạt được 63/100 phiên.

Mô hình thứ 3 là mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn và kỹ thuật phát hiện luật kết hợp do nhóm của TS Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia, trình diễn cũng đã gây được những ấn tượng tốt cho các đại biểu về kết quả dự báo của mô hình. Theo TS Nguyễn Văn Thành, để mô hình cho kết quả dự báo được tốt nhóm nghiên cứu đã tìm ra khoảng 700 luật kết hợp để dự báo cho chỉ số VN-index.